Vil ha bedre banksikkerhet


David Häger har tatt doktorgrad på banksikkerhet. Han har forsøkt å utvikle et verktøy som skal beskytte bankene mot giganttap.

Stipendiat David Häger er tilknyttet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS. Han er opptatt av operasjonell risiko i bankvesenet.

– Hva handler doktorgraden din om?

– Jeg prøver å gi et bidrag til forbedret risikostyring i bankene. Doktorgradsarbeidet gikk ut på å utvikle et verktøy som styrker koblingen mellom operasjonell risikoeksponering og tiltak for å styre risiko.

– Operasjonell risiko er karakterisert av sjeldne hendelser med potensielt store påfølgende tap. Ett eksempel på en slik hendelse er da den franske banken Société Générale i 2008 tapte 40 milliarder norske kroner som et resultat av at en ansatt gikk ut over sine fullmakter. I ettertid har det vist seg at organisatoriske og operasjonelle forhold i banken lot dette skje, noe vi også har sett i lignende hendelser tidligere.

– Banker trenger systemer som sikrer dem mot slike tap. Dagens modeller baserer seg på hendelsesdata, men ekstreme hendelser er såpass sjeldne at det fins et svært begrenset datagrunnlag. Mine veiledere og jeg har i stedet valgt å bygge videre på en annen metode, som baserer seg på scenarioanalyser.

– Hva har du funnet ut?

– Vi har utviklet en modell som fanger opp sammenhengen mellom sikkerhetstiltak og krav til risikokapital for operasjonell risiko. I dette ligger også en analyse av mulige sikkerhetsrisikoer i organisasjonen.

– For eksempel kan svært gode bonusordninger innebære en risiko for at det utvikler seg en kultur for uforsvarlig risikoeksponering av banken, både med og uten ledelsens velsignelse, for å oppnå kortsiktig profitt som genererer høye bonuser. Dette var en viktig årsak til finanskrisen.

– Hvordan kan denne kunnskapen komme til nytte?

– Hvis bankene klarer å styre den operasjonelle risikoen sin bedre, kan det føre til mindre tap for bankene. Når vi ser hvor store tap finanskrisen førte med seg, er det heller ingen tvil om at samfunnet som helhet kan lide store tap som følge av mangelfull risikostyring i bank og finanssektoren.

– Så langt viser modellen lovende resultater når det gjelder å fange opp og beskrive årsaksbildene som fører til ekstreme banktap, og når det gjelder å predikere fremtidige tap. Vi har simulert ulike situasjoner, og det ser ut til at modellen genererer den beslutningsstøtte industrien trenger, i tillegg til at den tilfredsstiller nye kapitaldekningsregler innført 1. januar 2007.

Jeg tror vi er på god vei til å levere løsninger som bankene kan benytte seg av i fremtiden.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (07.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av David Häger
David Häger forsker på giganttap i bankvesenet, og hvordan de kan unngås.